The numerical method for solving the problem of pricing an American put-option : доклад, тезисы доклада

Описание

Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций

Конференция: International On-line Conference for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences; Albena; Albena

Год издания: 2020

Идентификатор DOI: 10.1063/5.0033522

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: AIP Conference Proceedings

Выпуск журнала: 2302

Номера страниц: 110002

Издатель: American Institute of Physics Inc.

Персоны

  • Gileva L. (Institute of Computational Modeling of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences)
  • Shaydurov V. (Tianjin University of Finance and Economics)
  • Efremov A. (Institute of Computational Modeling of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences)

Вхождение в базы данных