Перевод названия: A COMBINED NUMERICAL METHOD FOR SOLVING OF AMERICAN OPTION VALUATION PROBLEM
Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций
Конференция: Решетневские чтения; Красноярск; Красноярск
Год издания: 2019
Ключевые слова: free-boundary problem, parabolic equations, american option, semi-Lagrangian method, finite element method, свободная граница, параболические уравнения, американский опцион, полулагранжев метод, метод конечных элементов
Аннотация: На примере модели срочного американского опциона put предложена смешанная численная схема решения задачи со свободной границей, полученная с использованием метода конечных элементов и полулагранжева подхода. The paper presents a combined numerical method for solving of American option valuation problem. The method uses finite elemeПоказать полностьюnt method for approximation of the convective part of parabolic equation of model and semi- Lagrangian approach for solving the elliptic one. The obtained method returns the second order of approximation in space and the first order of approximation in time.
Журнал: Решетневские чтения
Выпуск журнала: Часть 2
Номера страниц: 163-164
Издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева"