Перевод названия: Неприятие риска для нахождения эллиптических конусов приемлемых рисков в модели обобщенных когерентных мер риска
Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2014
Ключевые слова: Acceptance set, множество приемлемых рисков, generalized coherent risk measures, risk aversion, Preference relation, elliptic cone, обобщенные когерентные меры риска, неприятие риска, отношение предпочтения, эллиптический конус
Аннотация: Within the framework of generalized coherent risk measures the properties of acceptance sets are examined. The class of elliptic cones is developed for representing individual preferences. The article presents the method ofdefining an appropriate elliptic cone using values of risk aversion(forp-normsinthe space of risks). В рамках мПоказать полностьюодели обобщенных когерентных мер риска исследованы свойства множеств приемлемых рисков. Предложен класс эллиптических конусов для описания индивидуальных предпочтений. Построена методика нахождения эллиптического конуса приемлемых рисков по значениям функции неприятия риска(для случая гельдеровых норм в пространстве рисков).
Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Математика и физика
Выпуск журнала: Т. 7, № 3
Номера страниц: 347-361
ISSN журнала: 19971397
Место издания: Красноярск
Издатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Сибирский федеральный университет