Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2024
Ключевые слова: optimal portfolio, Markovitz model, backpack problem, return-risk ratio, True positive rate, оптимальный портфель, модель Марковитца, задача о рюкзаке, коэффициент доходность - риск
Аннотация: В работе предложен альтернативный алгоритм решения классической задачи Марковитца формирования оптимального инвестиционного портфеля, основанный на известной задаче о рюкзаке. Задача о рюкзаке модифицирована для базовых понятий финансовых вычислений - доходности и риска и решена методом «жадного» алгоритма. В отличие от классическоПоказать полностьюй модели Марковитца, предложенный метод не определяет доли активов, а только решает, включать ли актив в портфель. Отсутствие оптимизационной задачи делает алгоритм существенно технически проще относительно алгоритма реализации модели Марковитца. Разработанный алгоритм был протестирован в сравнении с алгоритмом классической модели Марковитца на российском индексе Мосбиржи. Мерой точности выступила метрика True Positive Rate. The paper proposes an alternative algorithm for solving the classical Markowitz problem of forming an optimal investment portfolio based on the well-known backpack problem. The backpack problem has been modified for the basic concepts of financial calculations - profitability and risk and solved by the method of a «greedy» algorithm. Unlike the classical Markowitz model, the proposed method does not determine the share of assets, but only decides whether to include an asset in the portfolio. The absence of an optimization problem makes the algorithm significantly technically simpler relative to the algorithm for implementing the Markovitz model. The developed algorithm was tested in comparison with the algorithm of the classical Markovitz model on the Russian Moscow Exchange index. The measure of accuracy was the True Positive Rate metric.
Журнал: Финансовая экономика
Выпуск журнала: № 6
Номера страниц: 136-138
ISSN журнала: 20757786
Место издания: Москва
Издатель: Фонд содействия развитию экономической науки и образования "Экономика"