Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций
Конференция: Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия 5.0 (ИНПРОМ-2024); Санкт-Петербург; Санкт-Петербург
Год издания: 2024
Идентификатор DOI: 10.18720/IEP/2024.2/72
Ключевые слова: оптимальный инвестиционный портфель, доходность, риск, машинное обучение, дерево решений, optimal investment portfolio, profitability, risk, machine learning, decision tree
Аннотация: В работе рассматривается модель формирования инвестиционного портфеля с точки зрения определения его состава, но не структуры. В такой модели приоритетом для инвестора выступает доходность портфеля на заданный срок. В качестве алгоритма, определяющего состав портфеля акций в работе предложен алгоритм машинного обучения «дерево решеПоказать полностьюний». Разработанная модель обучена и протестирована на российских акциях, входящих в индекс Московской биржи. The paper examines a model for the formation of an investment portfolio from the point of view of determining its composition, but not its structure. In this model, the investor's priority is the return on the portfolio for a given period. The paper proposes a “decision tree” machine-learning algorithm as an algorithm that determines the composition of a stock portfolio. The developed model was trained and tested on Russian stocks included in the Moscow Exchange index.
Журнал: Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия 5.0 (ИНПРОМ-2024)
Номера страниц: 298-301
Место издания: Санкт-Петербург