ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА : научное издание

Описание

Перевод названия: THE INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO OF SECURITIES ON THE ECONOMIC SECURITY OF A COMMERCIAL BANK

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2020

Ключевые слова: ценные бумаги, облигационные выпуски, инвестиционный портфель, процентный и кредитные риски, securities, bond issues, investment portfolio, interest and credit risks

Аннотация: В статье описан алгоритм анализа финансовых инструментов по критериям доходности и риска, а также обоснован выбор модели формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг с учетом специфики деятельности кредитных организаций. Процесс формирования оптимального инвестиционного портфеля включает в себя два этапа: формирование первонаПоказать полностьючальной выборки облигационных выпусков в соответствии с описанными ограничениями и определение удельного веса каждой бумаги. С помощью введения ряда ограничений и системы лимитов минимизированы процентный и кредитный риски, а также риск ликвидности. The article describes an algorithm for analyzing financial instruments according to the criteria of profitability and risk, and also substantiates the choice of a model for forming an investment portfolio of securities taking into account the specifics of the activities of credit organizations. The process of forming the optimal investment portfolio included two stages: the formation of the initial sample of bond issues in accordance with the described restrictions and the determination of the specific gravities of each paper. By introducing a number of restrictions and a system of limits, interest and credit risks, as well as liquidity risk, are minimized.

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Экономика и управление: проблемы, решения

Выпуск журнала: Т. 2, 2

Номера страниц: 50-57

ISSN журнала: 22273891

Место издания: Москва

Издатель: ООО "Издательский дом "Научная библиотека"

Персоны

  • ШНЮКОВА Е.А. (Сибирский федеральный университет)
  • РЕДКОУС М.А. (Сибирский федеральный университет)

Вхождение в базы данных