Перевод названия: ANALYSIS OF THE PROFITABILITY OF CAPITAL BASED ON RISK AND ITS APPLICATION WITHIN THE CORPORATE LENDING
Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2018
Ключевые слова: RAROC, рентабельность, сегментация, roe, риск, оценка эффективности
Аннотация: В данной статье подробно рассмотрен показатель рентабельности капитала с учетом риска (показатель RAROC). Затронуты достоинства и недостатки наиболее известных показателей оценки эффективности деятельности с учетом риска: ROE, Return on RWA, Risk-adjusted return, Moving average RAROC и Total Value Allocation. В работе рассмотрены хПоказать полностьюарактеристики показателя RAROC и его применение на практике. В частности, приведены примеры работы модели расчета показателя RAROC в рамках анализа кредитных сделок клиентов среднего бизнеса ПАО Сбербанк. Проанализирована сегментация по RAROC и выявлено влияние новых кредитных сделок на смену сегмента, что позволяет более детально анализировать деятельность банка с точки зрения соотношения риска и доходности. This article describes the risk-adjusted return on capital (RAROC). Matters discussed include the advantages and disadvantages of the most well-known risk-based performance indicators: ROE, Return on RWA, Risk-adjusted return, Moving average RAROC and Total Value Allocation. The article considers the characteristics of RAROC and its application in practice. In particular, it provides examples of the calculation model of RAROC index within the framework of credit transactions of medium-sized business customers of Sberbank. The article contains the RAROC segmentation analysis and reveals the influence of new credit transactions on the change of the customer’s segment, which allows to analyze the Bank’s activities in terms of the risk-return ratio.
Номера страниц: 48