Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2004
Ключевые слова: эвентологическая задача Марковица, управление персоналом, случайные величины, оптимальный портфель
Аннотация: The paper offers an attempt of eventologically formulating, solving and inter\-preting the classic portfolio Markowitz problem and also new inverse version of this problem and pursues an end in theory and practice. A familiarization by eventology of portfolio analysis of a set of random events and a new notion of optimal portfolio Показать полностьюof events assists to theoretical development of eventology without doubt. Portfolio methods of solving direct and inverse eventological problems expand an area of eventological applications.
Журнал: Математические структуры и моделирование
Выпуск журнала: № 13
Номера страниц: 39-47
ISSN журнала: 22228772
Место издания: Омск
Издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского"