Тип публикации: диссертация
Год издания: 2007
Ключевые слова: Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
Аннотация: Разработана и программно реализована информационная технология прогнозирования сложных наблюдаемых временных рядов, являющихся существенно нестационарными и характеризующихся наличием сингулярностей. Прогнозирование сложных наблюдаемых временных рядов осуществляется с точки зрения обнаружения изменений направления движения, а не поПоказать полностьюкритерию невязки прогнозных и истинных значений. Предложенный спектр показателей целостности временного ряда является характеристикой памяти в этих рядах. Разработанные цифровые фильтры, учитывающие свойства рефлексии, позволяют управлять опережением/запаздыванием, а также осуществлять иерархическую фильтрацию временных рядов. Предложены коллективы иерархических авторегрессионных моделей прогнозирования временных рядов, отличающиеся высокими порядками авторегрессии и снабженные новыми критериями оценивания качества (баланс коэффициентов модели, точность решения систем линейных уравнений и среднеквадратическая ошибка обратного прогнозирования). Показана принципиальная возможность прогнозирования сложных наблюдаемых временных рядов на длинных интервалах наблюдений, достигнуто увеличение горизонта прогнозирования существующими методиками за счет иерархического прогнозирования.