Тип публикации: диссертация
Год издания: 2007
Ключевые слова: Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
Аннотация: Цель: построение аксиоматического описания обобщенных когерентных мер риска, разработка методов вычисления значений функционала меры риска для предпочтений индивидуума, заданных множествами приемлемых рисков и нормами в пространстве рисков, а также исследование возможности применения данной меры риска в задачах принятия решений. СоПоказать полностьюздано аксиоматическое описание обобщенных когерентных мер риска. Получено представление множества приемлемых рисков в виде конуса, задаваемого с помощью системы линейных неравенств при сформулированных ограничениях на коэффициенты. Разработаны алгоритм построения двойственного конуса к конусу приемлемых рисков, алгоритм решения задачи оптимизации на двойственном конусе, позволяющий вычислять значения соответствующей обобщенной когерентной меры риска. На примере задачи формирования портфеля ценных бумаг продемонстрирована возможность применения обобщенной когерентной меры риска в задачах принятия решений в условиях неопределенности.