Тип публикации: диссертация
Год издания: 2007
Ключевые слова: Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
Аннотация: Объект исследования: сложные временные ряды, в частности движение цены и объема торгов на фондовом рынке. Цель: повышние эффективности управленческих решений по инвестированию в акции, обращающиеся на российском фондовом рынке. К наиболее существенным новым научным результатам можно отнести следующие: с использованием теории множесПоказать полностьютв и теории вероятностей финансовый рынок представлен в виде совокупности случайных событий, что позволяет расширить границы методологии прогнозирования движения рыночной цены и принятия управленческих решений по инвестированию. Разработан новый событийный индикатор, способный при анализе движения рыночного курса учитывать прошлые данные и по цене, и по объем торгов. Обоснован и построен основанный на событийном техническом индикаторе алгоритм принятия управленческих решений на фондовом рынке, который повышает эффективность данных решений на российском рынке ценных бумаг. Выполнены программная реализация и тестирование построенных алгоритмов на реальных статистических данных.